금융 빅데이터 분석하기
초대형 투자은행과 헤지 펀드를 비롯한 금융업계는 빠른 속도로 트레이딩 시스템과 위험 관리 시스템 개발 언어로 파이썬을 채택하고 있다. 이 책은 개발자들과 퀀트 애널리스트들이 파이썬을 시작하고 파이썬을 활용하여 중요한 금융 분석 업무를 할 수 있도록 도와주는 실무 가이드 북이다.
저자 이브 힐피시는 실무 예제와 현실적인 대규모 케이스 스터디를 통해 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 파생상품 및 위험 분석 프레임워크를 개발할 수 있는 방법을 설명한다. 책의 대부분은 IPython 노트북을 사용하였다.
44쪽 이후 구글에서 데이터를 가져오는 코드는 구글 자체에서 서비스를 종료하여 더이상 동작하지 않습니다. 현재 우회방법은 존재하지 않습니다. 다만 이는 책 전체가 아니라 해당 챕터의 일부 코드에만 영향을 미칩니다.
PART I 파이썬과 금융
CHAPTER 1 왜 금융 분석에 파이썬을 사용하는가
1-1 파이썬이란 무엇인가
1-2 금융에서 쓰이는 기술
1-3 금융공학을 위한 파이썬
1-4 결론
1-5 참고 서적 및 주석
CHAPTER 2 하부 구조와 툴
2-1 파이썬 설치
2-2 파이썬 툴
2-3 결론
2-4 참고 문헌
CHAPTER 3 입문용 예제
3-1 내재 변동성 계산
3-2 몬테카를로 시뮬레이션
3-3 기술적 분석
3-4 결론
3-5 참고 문헌
PART II 금융 분석과 개발
CHAPTER 4 자료형과 자료구조
4-1 기본 자료형
4-2 기본 자료구조
4-3 NumPy 자료구조
4-4 코드 벡터화
4-5 결론
4-6 참고 문헌
CHAPTER 5 데이터 시각화
5-1 2차원 플롯
5-2 금융 관련 플롯
5-3 3차원 플롯
5-4 결론
5-5 참고 문헌
CHAPTER 6 금융 시계열
6-1 pandas 기초
6-2 금융 자료
6-3 회귀분석
6-4 고빈도 자료
6-5 결론
6-6 참고 문헌
CHAPTER 7 입출력 작업
7-1 기본 파이썬 입출력
7-2 pandas를 사용한 입출력
7-3 PyTables를 이용한 고속 입출력
7-4 결론
7-5 참고 문헌
CHAPTER 8 파이썬 성능 개선
8-1 파이썬 패러다임과 성능
8-2 메모리 배치와 성능
8-3 병렬 컴퓨팅
8-4 멀티프로세싱
8-5 동적 컴파일
8-6 Cython을 이용한 정적 컴파일
8-7 GPU에서 난수 생성하기
8-8 결론
8-9 참고 문헌
CHAPTER 9 수학용 도구
9-1 근사화
9-2 최적화
9-3 정적분
9-4 심볼릭 연산
9-5 결론
9-6 참고 문헌
CHAPTER 10 확률 과정
10-1 난수 생성
10-2 시뮬레이션
10-3 가치 평가
10-4 위험 측도
10-5 결론
10-6 참고 문헌
CHAPTER 11 통계 분석
11-1 정규성 검정
11-2 포트폴리오 최적화
11-3 주성분 분석
11-4 베이즈 회귀
11-5 결론
11-6 참고 문헌
CHAPTER 12 마이크로소프트 엑셀 연동
12-1 기본적인 스프레드시트 연동
12-2 파이썬으로 엑셀 스크립트 작성
12-3 xlwings 소개
12-4 결론
12-5 참고 문헌
CHAPTER 13 객체지향과 그래픽 유저 인터페이스
13-1 객체지향
13-2 그래픽 유저 인터페이스
13-3 결론
13-4 참고 문헌
CHAPTER 14 웹 통합
14-1 웹 기초
14-2 웹 플롯팅
14-3 빠른 웹 애플리케이션 개발
14-4 웹 서비스
14-5 결론
14-6 참고 문헌
PART III 파생상품 분석 라이브러리
CHAPTER 15 가치 평가 프레임워크
15-1 자산 가격결정 기본 정리
15-2 위험 중립 할인
15-3 시장 환경
15-4 결론
15-5 참고 문헌
CHAPTER 16 금융 모형 시뮬레이션
16-1 난수 생성
16-2 일반적인 시뮬레이션 클래스
16-3 기하 브라운 운동 모형
16-4 점프 확산 모형
16-5 제곱근 확산 모형
16-6 결론
16-7 참고 문헌
CHAPTER 17 파생상품 가치 평가
17-1 일반적인 가치 평가 클래스
17-2 유러피안 행사 방식
17-3 아메리칸 행사 방식
17-4 결론
17-5 참고 문헌
CHAPTER 18 포트폴리오 가치 평가
18-1 파생상품 포지션
18-2 파생상품 포트폴리오
18-3 결론
18-4 참고 문헌
CHAPTER 19 변동성 옵션
19-1 VSTOXX 데이터
19-2 모형 캘리브레이션
19-3 VSTOXX 아메리칸 옵션
19-4 결론
19-5 참고 문헌
APPENDIX A 파이썬 프로그래밍 관행
A-1 파이썬 문법
A-2 문서화
A-3 유닛 테스팅
APPENDIX B 콜 옵션 클래스
APPENDIX C 날짜와 시간
C-1 파이썬에서의 날짜와 시간
C-2 NumPy에서의 날짜와 시간
C-3 pandas에서의 날짜와 시간
Index
주가 분석, 트레이딩 시스템 등으로 금융업계에 빠르게 침투하는 파이썬
이 책은 금융공학 이론이나 알고리즘을 설명하기 위한 전공 서적은 아니다. 파이썬 프로그래밍 언어가 어떤 방식으로 금융 분야에 전반적으로 활용될 수 있는지를 알려 주는 책이다. 따라서 파이썬 언어의 기초부터 금융 분석 작업의 핵심, 그리고 최종 시스템 구현까지를 모두 다루는 일종의 입문서나 쿡북에 가깝다. 금융 분야 현업 종사자나 금융공학을 공부하는 학생뿐 아니라 이 분야에 관심을 가지고 개인적으로 공부하고자 하는 독자라면 이 도서가 도움이 될 것이다.
<이 책의 내용>
자료명 | 등록일 | 다운로드 |
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2019-12-05 | 다운로드 |
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박상현