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내가 퀀트를 알게 된건

https://blog.naver.com/jhc9639/221203602980

2018년이였다. 그저 주식은 좋은 걸 사놓고 쟁겨놓기만 하면 되는 줄로만 알던 나에게 이 퀀트는 매력적인 직업으로 다가왔었고 퀀트가 되고 싶었지만 "아 그거 알고리즘 잘하는 사람이 하는거야" 라고 생각하며 접어두곤 했었다.

그러던 도중 "프론트엔드개발자연봉보다 딥러닝쪽이 훨씬 더 많이 받는다. ", "알고리즘 잘하면 월가 가서 퀀트하겠죠." 이런 말들을 듣게 되었고 다시 퀀트에 대해 생각하게 된 와중에 정말 우연히도 이 책을 만나게 되었다.

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이런 일들에 내 삶에는 많은데... 정말 신기한 인생인거 같다. 내 법명이 "대화" 인데 이렇게 많은 것을 깨달을꺼라는 의미였을까...

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퀀트는 알고리즘과 딥러닝, 머신러닝 등을 이용하여 주식투자를 "자동적"으로 하는 알고리즘을 만드는 사람을 말한다. 예를 들어 이 종목의 주식가격이 1000달러라고 했을 때 이 주식이 오를 것같다면 이 종목의 주식을 1000개를 1000달러에 산 후 1001달러에 다시 내 놓는다. 그렇게 몇 분후에 매도를 하면 이 주식으로 1000달러를 벌게 되는 것이다. 무튼... 초특급울트라 슈퍼 단타를 하는 자동알고리즘을 만드는 것인데 이 책은 그 퀀트를 배우는 길목을 잘 지켜주고 있는듯 했다.

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처음에는 파이썬 pandas를 알려준다. 그리고 아마존 주가를 대상으로 "뭘 분석" 해야 하는지를 알려준다. 최대낙폭 MDD, 복리수익률 CAGR, 볼린저밴드 등 여러가지 재무제표에서는 나타나지 않는 값들을 대상을 알려준다. 그리고 나서 들어가는 머신러닝, 딥러닝 기술들...

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이 책은 그냥 이러한 답이 있어요 라는 책이 아니라 실제로 어떤 코드를 쓰는데 이런 애러가 나타난다. 이런 이유는 다음과 같다. 하면서 "실제로 같이" 하는 듯한 느낌을 준다.

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그리고 너무나도 "유연했다." 이 책에서 다루는 내용은 난이도가 꽤나 있는 내용인데도 불구하고 정말 유연하다는 생각이 들었다. 아니 이렇게 어려운 부분을 이렇게 넘긴다고? 이렇게 매끄러운 짜임새를 갖춘다고? 라는 생각이 들정도로 모델설계부분, 어려운 주식부분들을 넘기는 그 하나하나의 문맥이 너무나도 좋았다.

198쪽을 보면 사이킷런 활용이라고 사이킷런을 통해 모델학습을 "이런식으로 한다" 라고 해놓고 크게 구조를 잡아놓고 들어가는데 너무나도 좋았다.

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그리고 정말 퀀트가 되려면 어떻게 해야하는지 방향을 잡아주는 부분이 예술이였다. 논문을 구현한다고 해서 그 모델이 좋을 거라는 보장은 없지만 그렇게 만듬으로써 후에 자신의 알고리즘을 만들 때 인사이트를 쉽게 녹여낸다는 등.... 이 책을 본 "이 후의" 방향을 잡아주는 글들이 속속 들어가 있었다.

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하지만... 안 좋은 부분은 당연히 있다. 12쪽에 보면 "무료 오픈소스인 파이썬" 이라는 구절이 있다. 파이썬은 물론 "오픈소스 언어"이긴 하지만 그 다음 13쪽을 보면 "파이썬, R 등 프로그래밍 언어"로 되어있다.

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이 책을 읽고 나만의 퀀트 알고리즘을 만들어볼까하는 생각을 했다.

사이드 프로젝트로 하나파서 꾸준히 하다보면 나도 어느새 주니어 퀀트개발자가 되지 않을까?