독자리뷰
[리뷰] 슬기로운 퀀트투자
bum***
2021-10-24
미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자
컴퓨터로 투자 대가들의 투자 방법을 책대로 따라 배우며 퀀트투자 기법을 익히는 미국 주식 투자 입문서
- 저자 : 김용환 , Yubin Kim
- 출간 : 2021-09-30
한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다
보통 주식투자를 할 때 고려해야 할 것이 많습니다. 무엇을 하는 회사인지 현재 인기가 있는지, 전통적으로 유명한 회사인지 재정적으로 안정적인지 등의 기업의 펀더멘탈 부터 언제 얼마나 사고 팔고 할 것인지 등등 그러나 관련 종사자나 애널리스트가 아니라면 이런것들을 다 고려하여 투자하기가 쉽지 않습니다.
퀀트투자는 기업에서 제공하는 객관적인 수치지표를 가지고 정량적인 분석으로 매매기법을 만들어 투자하는 기법입니다.
소문에 부화뇌동하지 않고 매매기법에 따라 시스템에 의해 자동적으로 주식을 사고파는것을 퀀트투자라고 합니다.
퀀트투자는 다음과 같은 과정을 거칩니다.
주식정보(그리고 그 회사의 공개된 수치데이타)데이타를 가져오고
매매전략을 세웁니다. (어떤 보조지표를 이용해서 어느 시점에 사고 어느 시점에 팔지)
백테스트를 진행합니다(과거시점에서 이 매매전략으로 적용해 시뮬레이션)
레포트를 통해 내가 만든 매매전략의 수익률과 일반적인 벤치마크수익률(매매없이 들고있었을때 수익률)을 비교해보고 위험도등도 측정해본다.
(전략을 수정하고 다시 백테스트, 결과 확인과정을 반복합니다.)
매매기법은 주식투자하는 사람들이 익히 알고 있는 규칙(RSI,볼린저,이동평균 등등)들을 프로그래밍을 통해 만들어냅니다.
별도의 개발환경 준비 필요없이 구글 코랩의 온라인환경을 통해 모든 예제를 실행할 수 있습니다.
파이썬을 사용하여 소스가 간결하고, finterstellar라는 라이브러리를 사용하여 상당히 쉽게 필요한 기능을 사용할 수 있습니다.
get_price로 주가데이타를 얻고, draw_chart로 그래프를 그리고, rsi(), macd(), envelop()식으로 사용할 보조지표를 적용하고
indicate_to_signal로 언제 사고 팔지를 설정하고, evaluate()로 테스트를 해보고 performance()로 결과를 측정합니다.
주식의 기본개념들이 입문자 수준 적절한 난이도로 설명되어있고, 매매에 참고할 수 있는 보조지표들 하나씩 설명하면서
그 보조지표를 사용한 예제들이 등장합니다. 다른 보조지표 설명시에도 템플릿처럼 위에 나온 API들을 사용면서 rsi만 macd로 바꾼다던지
envelop식으로 바꾼다던지 해서 읽어갈수록 점점 익숙해지게 됩니다. 설명과 함께 도표로도 확인이 가능한 점이 좋았고
일부함수들은 실제 라이브러리 내부구현코드도 보여주어 이해도를 높일 수 있었습니다.
기업의 손익계산서에서 주의깊게 봐야할 숫자(데이타)에 대해 알게되었고
전략을 짤때 rsi나 mscd같은 단순히 하나의 함수만 사용하는게 아니라 여러개의 지표를 섞어서 나만의 지표를 만들 수도 있었고,
자기가 만든 조건에 부합하는 종목들을 추출해서 참고할 수도 있었습니다.
프로그래밍이나 데이타분석등에 관심이 있는 분들에게도 주식이라면 좀 더 흥미를 갖고 읽어볼 수 있을거 같고,
주식에 관심이 있는 개발을 하지 않는 일반인이라 하더라도 아 이런식으로 퀀트 투자가 이루어지는구나 하고 느낄 수 있을거 같습니다.
국내주식투자에는 퀀트투자가 잘 맞지 않는다는 점이 좀 아쉽네요.
