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‘투자에서의 데이터활용은 유용할까?’

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투자를 지속적으로 하다보면, 가장 효율적인 투자법이 무엇인지 고민하게 되는 것이 아주 자연스러운 수순입니다. 워렛버핏의 방식을 흉내내보기도 피터린치의 방법을 따라해보기도, 수많은 투자자들의 저서들을 읽게 되죠. 그러다가 단기간의 효율적으로 시세차익을 내는 트레이딩기법에 빠지기도 합니다. 그러다보면, 최대한 안전마진을 확보하면서 수익을 내는 공식이 무엇이 있을까를 자연스레 생각하게 됩니다. 그리고 그 결과값이 바로 퀀트 전략인데, 퀀트전략이 가장 최적화된 기법이던 아니던간에 어느정도 주식투자를 해본 분들이라면 퀀트에 대해 조금이라도 보지 않은 분은 없을 겁니다. 왜냐하면 수많은 변수, 데이터들을 몇가지 공식과 분석기법에 적용해서 도출되는 적정 주가가는 마법의 공식처럼 보이기 때문이죠. 만일 여기에 관심있다면 <퀀트전략을 위한 인공지능 트레이딩>은 아주 흥미로운 서적이 될 것입니다.

본서는 금융과 투자영역에서의 머신러닝이 아주 유용하다는 전제하에 금융데이터 분석을 위한 파이썬 활용법과 파이썬을 통한 투자전략과 지표, 퀀트전략과 머신러닝, 그리고 딥러닝을 통한 투자전략에 대해 연구한 서적입니다. 이렇게 얘기해보면 되게 멋있고 화려해보이는 서적인데, 사실 실제로도 본서를 보다보면 아주 엄청난 연구를 했고, 서적제작을 위해 진행한 콘텐츠들을 보면 숙연해질정도로 대단하다는 생각이 들게합니다. 게다가 본서는 파이썬과 코딩을 이해하지 못하면 본서에 나오는 퀀트전략을 온연히 이해하지 못할 수도 있다는 특징이 있지요. 

아이러니하게도 그 특징이 본서의 장점이자 단점입니다. 기존에 머신러닝과 파이썬 전문가들이 보기에 최적화된 서적이고 이런 분야를 잘 모르는 투자자들에게는 굉장히 거리감이 느껴지는 서적입니다. 그래서 파생되는 문제는 이제 퀀트전략을 통한 트레이딩 기법을 알면 남들과는 다른 방식으로 주식투자나 코인투자를 해서 돈을 벌 수 있겠다는 착각을 심어줄수 있다는 겁니다. 그.러.나 주식시장이나 거래시장이 그렇게 단순하지 않습니다. 왜냐하면 주식시장의 경우는 차트분석도 중요하지만 사람들의 심리, 그리고 수많은 정보들이 존재하는 시장이기 때문이고, 이 모든 변수가 퀀트전략에 오롯이 반영되는 데에는 한계가 있기 때문이죠.

그렇다면 퀀트전략은 무의미하냐? 그렇지도 않습니다. 퀀트전략은 분명 도움이 됩니다. 하지만 퀀트전략에 매몰되는게 아니라, 투자를 위한 적정주가 밸루에이션을 위해 조금씩 해도 충분합니다. 반복하지만 퀀트전략이 전가의 보도가 아니라 좋은 기업을 선별할 경우 적장 매수/매도를 위한 보조전략으로 사용한다면 아주 유용하다는게 제 개인적인 생각입니다. 그리고 적절한 분산을 할 경우에는 퀀트를 통한 트레이딩이 지속적인 수익을 내는데도 도움이 될 것이 분명하지요. 그래서 저는 본서를 전부 읽고 이해하고 적용되는 데는 일반서적보다 훨씬 오랜시간이 될거라 생각하고 가볍게 완독을 한 뒤에 다시한번 한페이지씩 천천히 정복하기로 마음먹었습니다. 

‘퀀트전략이 대세라면 누구나 퀀트를 썼겠지요. 그런데 그러면 결국 스마트머니는 이동합니다’